Сравнение MSTP с DCMT
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 22.10% for DCMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 19.96%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 19.96% | 3.86% |
Correlation
The correlation between MSTP and DCMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. DCMT — Ранг доходности на риск
MSTP
DCMT
Сравнение MSTP c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.60 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.23 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и DCMT
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки DCMT в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -13.89% | -83.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -13.89% | -83.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -13.89% | -83.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -3.29% | -66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 3.10% | +74.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и DCMT
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 4.62% | +39.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 16.30% | +99.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 18.53% | +125.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 15.85% | +125.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 15.85% | +125.95% |
Сравнение комиссий MSTP и DCMT
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и DCMT
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.06% | 3.67% | 1.59% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and DCMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to DCMT (4.62%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs DCMT's -13.89%.
On 1-year performance, DCMT leads with 22.10% vs -96.14% for MSTP. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 22.10% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
DCMT has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор