Сравнение MSTP с DCMT
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 4.14% |
Correlation
The correlation between MSTP and DCMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. DCMT — Ранг доходности на риск
MSTP
DCMT
Сравнение MSTP c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.20 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и DCMT
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -11.95% | -84.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -3.46% | -92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -3.13% | -65.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 18.27% | +123.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 15.77% | +125.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 15.77% | +125.70% |
Сравнение комиссий MSTP и DCMT
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и DCMT
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and DCMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор