Сравнение MSTP с CGMU
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 5.97% for CGMU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.42%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.42% | 5.10% |
Correlation
The correlation between MSTP and CGMU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. CGMU — Ранг доходности на риск
MSTP
CGMU
Сравнение MSTP c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.35 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.42 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и CGMU
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -4.11% | -94.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -2.55% | -95.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -0.87% | -97.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -0.83% | -70.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 0.81% | +80.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и CGMU
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 0.54% | +50.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 1.77% | +119.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 2.29% | +146.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 3.44% | +141.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 3.44% | +141.57% |
Сравнение комиссий MSTP и CGMU
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и CGMU
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and CGMU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs CGMU's -4.11%.
On 1-year performance, CGMU leads with 5.97% vs -97.99% for MSTP. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMU has performed better with a 5.97% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Capital Group. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор