PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%4.85%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTGX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий MSTMX и MOFIX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.06

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.40

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

4.67

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOFIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между MSTMX и MOFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и MOFIX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и MOFIX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-19.96%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.52%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-19.00%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-3.05%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.26%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и MOFIX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.12%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

3.87%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

7.25%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

7.25%

-1.47%