PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%6.69%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий MSTGX и PDSYX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.98

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.04

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

17.91

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSTGX и PDSYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и PDSYX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и PDSYX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-30.01%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.32%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-10.95%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.04%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.46%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.61%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и PDSYX

Morningstar Global Income Fund (MSTGX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.19%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

2.28%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

6.83%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

6.38%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

8.82%

+2.08%