PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и PTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		-1.79%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-7.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

MSTFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-7.76%
1 год
7.76%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий MSTFX и PTSIX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.25

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.77

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.53

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

11.73

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.25

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.10

+0.22

Корреляция

Корреляция между MSTFX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и PTSIX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.61%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и PTSIX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-72.38%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.66%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-72.38%

+40.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-42.10%

+30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-25.01%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.77%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и PTSIX

Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 5.07%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.66%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.03%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

15.17%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

30.91%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

25.08%

-5.99%