PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и KGIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTMXMSTFX с MSTQX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий MSTFX и KGIIX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
MSTFX
Morningstar International Equity Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

3.56

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

4.34

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.65

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

5.30

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

19.59

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

3.56

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.94

-0.59

Корреляция

Корреляция между MSTFX и KGIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и KGIIX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и KGIIX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-27.81%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.76%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-27.81%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.78%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.15%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.37%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и KGIIX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.35%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

10.93%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

13.41%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.21%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

12.75%

+6.36%