PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с GQJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%-2.19%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM

Сравнение комиссий MSTFX и GQJPX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXGQJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.48

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.92

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.84

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.99

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.48

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Корреляция

Корреляция между MSTFX и GQJPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и GQJPX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GQJPX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и GQJPX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и GQJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-21.83%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.78%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-6.53%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.58%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.49%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и GQJPX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.33%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

8.03%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

12.39%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.05%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

13.05%

+6.06%