PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и FSGEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		-1.79%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%.

MSTFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-7.76%
1 год
7.76%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий MSTFX и FSGEX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.43

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.93

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.89

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.46

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.43

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между MSTFX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и FSGEX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.61%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и FSGEX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-34.74%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.24%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-29.66%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-11.24%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.51%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и FSGEX

Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.21%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.85%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

16.09%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.14%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.12%

+2.97%