Сравнение MSTE.TO с JEPQ.TO
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -70.30% vs 31.50% for JEPQ.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -35.79%
- 1 год
- -70.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -55.56% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.05% | 11.79% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and JEPQ.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
JEPQ.TO
Сравнение MSTE.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.09 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 16.35 | -17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.52 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.34 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -20.05% | -60.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -7.74% | -72.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -0.43% | -75.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -3.35% | -36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 1.93% | +52.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и JEPQ.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 4.05% | +19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 9.87% | +52.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 12.58% | +64.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.20% | 17.32% | +66.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 17.32% | +66.88% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и JEPQ.TO
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 146.69%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 146.69% | 121.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for MSTE.TO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for MSTE.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор