PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTDX с MIEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTDX с MIEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTDX (MassMutual Short Duration Bond Fund) and MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MSTDX is a Short-Term Bond fund managed by MassMutual, while MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSTDX returned 2.08%/yr vs 14.52%/yr for MIEYX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSTDX charges 0.51%/yr vs 0.46%/yr for MIEYX.

Доходность

Сравнение доходности MSTDX и MIEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTDX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MIEYX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MIEYX по среднегодовой доходности: 2.08% против 14.52% соответственно.

MSTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.40%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.08%

MIEYX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.41%
3 года*
21.87%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTDX и MIEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		0.84%6.18%6.38%5.88%-11.19%1.79%2.29%4.49%1.68%2.61%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		10.67%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%

Correlation

The correlation between MSTDX and MIEYX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1998 г.

-0.08

The correlation between MSTDX and MIEYX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Short Duration Bond Fund

MM S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MSTDX:
MSTDX с FIKQXMSTDX с MOSAXMSTDX с VIITXMSTDX с DLBMXMSTDX с MDDAXMSTDX с DLHYXMSTDX с MEFAX
Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с FXAIXMIEYX с SWPPXMIEYX с XYLDMIEYX с VIIIXMIEYX с JLGMXMIEYX с FITLX

Доходность на риск

MSTDX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTDX
Ранг доходности на риск MSTDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTDX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTDXMIEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.16

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.09

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

14.35

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTDX vs. MIEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTDX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEYX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTDX и MIEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTDXMIEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.65

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.40

+0.85

Просадки

Сравнение просадок MSTDX и MIEYX

Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MIEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTDXMIEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-55.63%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-8.92%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-36.63%

+35.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-36.63%

+23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

-36.63%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.12%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-12.57%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.91%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTDX и MIEYX

Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.64%, в то время как у MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTDXMIEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.93%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

9.00%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

11.91%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

25.50%

-23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

22.57%

-20.51%

Сравнение комиссий MSTDX и MIEYX

MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MIEYX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTDX и MIEYX

Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MIEYX в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		15.93%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		4.44%4.36%2.63%2.48%1.46%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%

Часто задаваемые вопросы

MSTDX and MIEYX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIEYX has higher volatility (2.93%) compared to MSTDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, MSTDX dropped -13.31% vs MIEYX's -55.63%.

MSTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTDX и MIEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор