Сравнение MSTDX с MIEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и MIEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и MIEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MIEYX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MIEYX по среднегодовой доходности: 2.05% против 13.03% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и MIEYX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MIEYX в 0.46%.
Доходность на риск
MSTDX vs. MIEYX — Ранг доходности на риск
MSTDX
MIEYX
Сравнение MSTDX c MIEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MM S&P 500 Index Fund (MIEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | MIEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.95 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.45 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.47 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.02 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.95 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.58 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.37 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и MIEYX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и MIEYX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MIEYX в 18.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и MIEYX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MIEYX в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MIEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -55.63% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -12.18% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -36.63% | +23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -36.63% | +23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -16.34% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -12.60% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.54% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и MIEYX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | MIEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 5.36% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 9.54% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 18.33% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 25.51% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 22.55% | -20.51% |