Сравнение MSTDX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTDX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции MDVAX немного впереди с 2.08%.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и MDVAX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
MSTDX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
MSTDX
MDVAX
Сравнение MSTDX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.46 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.10 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.05 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.79 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.46 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.40 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и MDVAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и MDVAX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и MDVAX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -23.02% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -3.00% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -23.02% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -23.02% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.91% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.46% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.79% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и MDVAX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.02% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.99% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 3.86% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 6.45% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 5.26% | -3.22% |