PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTDX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTDX с MDVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTDX (MassMutual Short Duration Bond Fund) and MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) are both mutual funds - MSTDX is a Short-Term Bond fund managed by MassMutual, while MDVAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MSTDX returned 2.08%/yr vs 2.21%/yr for MDVAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTDX charges 0.51%/yr vs 1.07%/yr for MDVAX.

Доходность

Сравнение доходности MSTDX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTDX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.21% соответственно.

MSTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.40%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.08%

MDVAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.78%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTDX и MDVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		0.84%6.18%6.38%5.88%-11.19%1.79%2.29%4.49%1.68%2.61%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		2.47%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%

Correlation

The correlation between MSTDX and MDVAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г.

0.67

The correlation between MSTDX and MDVAX shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Short Duration Bond Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с MSTDX:
MSTDX с FIKQXMSTDX с MOSAXMSTDX с VIITXMSTDX с DLBMXMSTDX с MDDAXMSTDX с DLHYXMSTDX с MEFAX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с ARINXMDVAX с SSASXMDVAX с MGFAXMDVAX с FRIAXMDVAX с MCBDXMDVAX с MWIGXMDVAX с AMFIX

Доходность на риск

MSTDX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTDX
Ранг доходности на риск MSTDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTDX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTDXMDVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.54

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
4.20

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.51

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.76

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

15.86

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTDX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTDX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDVAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTDX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTDXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.71

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MSTDX и MDVAX

Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MDVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTDXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-23.02%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.21%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-5.44%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-23.02%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

-23.02%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.49%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.47%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.52%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTDX и MDVAX

Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.64%, в то время как у MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTDXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.95%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.17%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

3.28%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

6.46%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

5.27%

-3.21%

Сравнение комиссий MSTDX и MDVAX

MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTDX и MDVAX

Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MDVAX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.99%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		4.44%4.36%2.63%2.48%1.46%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%

Часто задаваемые вопросы

MSTDX and MDVAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDVAX has higher volatility (0.95%) compared to MSTDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, MSTDX dropped -13.31% vs MDVAX's -23.02%.

MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTDX и MDVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор