Сравнение MSTDX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и DHEAX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
MSTDX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
MSTDX
DHEAX
Сравнение MSTDX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 4.21 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 6.76 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.25 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 9.96 | -5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 38.15 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 4.21 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 2.78 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.74 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и DHEAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и DHEAX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и DHEAX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -12.34% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.50% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -5.06% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.19% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.82% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.13% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и DHEAX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.43% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.80% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.19% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.51% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.29% | -0.25% |