Сравнение MST с CWII
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности MST и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -66.66% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between MST and CWII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. CWII — Ранг доходности на риск
MST
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и CWII
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -51.04% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | 0.00% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -33.26% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 13,701.30% | -13,571.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 13,701.30% | -13,576.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 13,701.30% | -13,576.95% |
Сравнение комиссий MST и CWII
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и CWII
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and CWII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 123.26% for CWII.
They also come from different issuers: Defiance and REX Shares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для MST и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор