Сравнение MSST с DCMT
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности MSST и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 17.66%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.66% | -0.48% |
Correlation
The correlation between MSST and DCMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. DCMT — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение MSST c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и DCMT
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -15.96% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -15.54% | -34.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -3.43% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 18.45% | +57.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 15.91% | +59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 15.91% | +59.70% |
Сравнение комиссий MSST и DCMT
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и DCMT
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности DCMT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.12% | 3.67% | 1.59% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and DCMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 3.12% for DCMT.
MSST is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and DoubleLine. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для MSST и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор