PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSST с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSST и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 17.66%.


MSST

1 день
6.17%
1 месяц
-25.86%
6 месяцев
-33.85%
С начала года
-33.85%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
17.66%
С начала года
17.66%
1 год
21.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSST и DCMT


Correlation

The correlation between MSST and DCMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

MSST vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSST c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSSTDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

MSST vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSST и DCMT

Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSSTDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-15.96%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.11%

-15.54%

-34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-3.43%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSST и DCMT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSSTDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.61%

18.45%

+57.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.61%

15.91%

+59.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.61%

15.91%

+59.70%

Сравнение комиссий MSST и DCMT

MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSST и DCMT

Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности DCMT в 3.12%


ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
3.12%3.67%1.59%
MSST
YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
24.05%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSST and DCMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.

MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 3.12% for DCMT.

MSST is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and DoubleLine. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.66% for DCMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSST и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор