Сравнение MSST с CMDY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. MSST is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности MSST и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.44%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.44% | 0.85% |
Correlation
The correlation between MSST and CMDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. CMDY — Ранг доходности на риск
MSST
CMDY
Сравнение MSST c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.53 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и CMDY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -31.19% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -7.04% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -13.14% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 16.26% | +56.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 15.83% | +56.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 14.65% | +58.03% |
Сравнение комиссий MSST и CMDY
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и CMDY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности CMDY в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.62% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and CMDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 10.62% for CMDY.
MSST is categorized as Derivative Income, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для MSST и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор