Сравнение MSST с CHPY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 74.91%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 74.91%
- С начала года
- 74.91%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 74.91% | 6.86% |
Correlation
The correlation between MSST and CHPY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MSST c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и CHPY
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -12.19% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -10.92% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -2.22% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 34.39% | +41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 37.35% | +38.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 37.35% | +38.26% |
Сравнение комиссий MSST и CHPY
И MSST, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и CHPY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что меньше доходности CHPY в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 32.85% | 28.19% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and CHPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 32.85%, compared with 24.05% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор