Сравнение MSSS с RSHO
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MSSS is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past year, MSSS returned 20.16% vs 59.78% for RSHO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 39.40%.
MSSS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.26%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 15.27% | 10.31% | 9.26% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 19.23% | 8.52% |
Correlation
The correlation between MSSS and RSHO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MSSS and RSHO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. RSHO — Ранг доходности на риск
MSSS
RSHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSSS c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.45 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 16.97 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и RSHO
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -27.31% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -14.64% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.27% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.83% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и RSHO
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.74%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 9.26% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 20.99% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 24.93% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 22.82% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 22.82% | -6.83% |
Сравнение комиссий MSSS и RSHO
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и RSHO
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как RSHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.33% | 0.21% | 0.42% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and RSHO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.26%) compared to MSSS (3.74%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs RSHO's -27.31%.
On 1-year performance, RSHO leads with 59.78% vs 20.16% for MSSS. On fees, RSHO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 59.78% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSHO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
MSSS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.21% for RSHO.
They also come from different issuers: Monarch and Tema. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.75% for RSHO.
RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор