Сравнение MSSMX с EDD
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both mutual funds - MSSMX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 5.79%/yr for EDD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSSMX charges 1.35%/yr vs 2.20%/yr for EDD.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 15.89% против 5.79% соответственно.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
EDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам MSSMX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 22.42% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.19% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Correlation
The correlation between MSSMX and EDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. EDD — Ранг доходности на риск
MSSMX
EDD
Сравнение MSSMX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.80 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.79 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и EDD
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и EDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -59.38% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -17.67% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -17.67% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -32.04% | -39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -42.70% | -33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -2.50% | -44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -24.10% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 5.48% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и EDD
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.28% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 13.71% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 16.67% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 15.54% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 17.67% | +16.70% |
Сравнение комиссий MSSMX и EDD
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и EDD
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.79% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and EDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs EDD's -59.38%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор