PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 42.67% for SCDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и SCDS

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%-6.95%

Correlation

The correlation between MSSM and SCDS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between MSSM and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с DESMSSM с VPC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS

Доходность на риск

MSSM vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.36

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.33

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.84

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

16.84

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.11

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MSSM и SCDS

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-26.71%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.85%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.76%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.28%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и SCDS

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 5.05%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.58%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.93%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.20%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

21.20%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.20%

-0.29%

Сравнение комиссий MSSM и SCDS

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и SCDS

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MSSM and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 35.45% for MSSM. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and JPMorgan. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор