PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

MSSM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и OMFL

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.83%11.33%-5.83%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

MSSM

1 день
0.79%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.22%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSB
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с QQQSOMFL с RWL

Сравнение комиссий MSSM и OMFL

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

MSSM vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.95

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между MSSM и OMFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и OMFL

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.06%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и OMFL

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-33.24%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-10.00%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.31%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.89%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.13%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и OMFL

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.22%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.06%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.71%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

16.81%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

20.25%

+1.08%