Сравнение MSSGX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 9.83% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и VRTGX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
MSSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
MSSGX
VRTGX
Сравнение MSSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.94 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.46 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.54 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.21 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.94 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и VRTGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и VRTGX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и VRTGX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -41.97% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -14.80% | -18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -40.48% | -32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -41.97% | -34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -11.16% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -10.53% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 4.36% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и VRTGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 8.82% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 16.59% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 25.39% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 24.53% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 24.45% | +9.09% |