Сравнение MSSGX с VISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и VISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.31% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и VISGX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Доходность на риск
MSSGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
MSSGX
VISGX
Сравнение MSSGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.33 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.38 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.51 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и VISGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и VISGX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и VISGX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и VISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -58.74% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -14.49% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -38.41% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -38.70% | -37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -7.54% | -48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -11.67% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 3.63% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и VISGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 8.86% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 15.70% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 24.53% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 23.56% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 22.92% | +10.62% |