PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.31% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий MSSGX и PRDGX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

MSSGX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.77

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.17

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.13

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.36

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.77

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PRDGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PRDGX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PRDGX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-49.79%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-11.28%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-19.31%

-53.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-33.18%

-42.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-5.50%

-50.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-5.44%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

2.37%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PRDGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

4.13%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

7.61%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

15.09%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

14.08%

+23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

15.87%

+17.67%