PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSGX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции PRCOX немного впереди с 14.64%.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий MSSGX и PRCOX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

MSSGX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.97

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.49

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.29

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

6.07

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.72

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PRCOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PRCOX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PRCOX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-53.96%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-12.19%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-24.94%

-48.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-34.42%

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-6.57%

-49.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.22%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

2.59%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PRCOX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.63%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

9.35%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

18.35%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

17.33%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

18.33%

+15.21%