Сравнение MSSGX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.01% против 8.12% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и ETEGX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
MSSGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
MSSGX
ETEGX
Сравнение MSSGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.23 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.20 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.31 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.75 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и ETEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и ETEGX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и ETEGX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -67.58% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -13.05% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -24.30% | -48.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -36.66% | -39.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -13.88% | -42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -22.84% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 5.47% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и ETEGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.34% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 11.16% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 19.73% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 18.76% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 19.82% | +13.72% |