Сравнение MSSGX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio	-17.92%	1.07%	29.65%	54.44%	-59.42%	-3.74%	150.29%	20.02%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	-4.77%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

MSSGX

1 день: -1.79%

1 месяц: -9.62%

С начала года: -17.92%

6 месяцев: -29.00%

1 год: -7.13%

3 года*: 11.14%

5 лет*: -12.09%

10 лет*: 13.49%

CTSIX

1 день: -3.92%

1 месяц: -9.84%

С начала года: -4.77%

6 месяцев: -1.18%

1 год: 36.02%

3 года*: 20.88%

5 лет*: 2.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSSGX:

MSSGX с QQQ MSSGX с TQQQ MSSGX с MSIF MSSGX с FCNTX MSSGX с PIMIX MSSGX с ^GSPC MSSGX с CMCIX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий MSSGX и CTSIX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

MSSGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSSGX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.24	1.29	-1.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.12	1.84	-1.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.24	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.34	2.78	-3.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.88	10.72	-11.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSSGX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.24	1.29	-1.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	0.11	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.39	+0.01

Корреляция

Корреляция между MSSGX и CTSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и CTSIX

Ни MSSGX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio	0.00%	0.00%	0.99%	0.00%	0.39%	24.63%	9.61%	34.65%	14.40%	47.33%	3.32%	8.67%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и CTSIX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSSGX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.01%	-50.83%	-25.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.84%	-12.38%	-20.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.07%	-50.60%	-22.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-76.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.27%	-12.38%	-45.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.05%	-21.13%	-0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.74%	3.20%	+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и CTSIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) составляет 9.31%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSSGX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.31%	12.38%	-3.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.25%	21.14%	+2.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.81%	29.23%	+3.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.74%	27.79%	+9.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.50%	29.69%	+3.81%

Сравнение MSSGX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и CTSIX

Сравнение доходности по годам MSSGX и CTSIX

Доходность по периодам

MSSGX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSSGX и CTSIX

Доходность на риск

MSSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

MSSGX

CTSIX

Сравнение MSSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)