Сравнение MSSCX с NCLEX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSCX returned 15.86%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSSCX charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.86% против 7.71% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.86%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MSSCX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.15% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between MSSCX and NCLEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MSSCX and NCLEX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
MSSCX
NCLEX
Сравнение MSSCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSCX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.22 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | -0.44 | +8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и NCLEX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -48.68% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -20.88% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -28.50% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -28.50% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -35.79% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -16.84% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -8.31% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 10.52% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и NCLEX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.54% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 12.62% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 17.07% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.60% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 19.19% | +7.31% |
Сравнение комиссий MSSCX и NCLEX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и NCLEX
MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and NCLEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (6.57%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs NCLEX's -48.68%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор