Сравнение MSSCX с BLUEX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.86%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSCX charges 0.94%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.86% против 9.68% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 16.86%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам MSSCX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 21.06% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MSSCX and BLUEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MSSCX and BLUEX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MSSCX
BLUEX
Сравнение MSSCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSCX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.53 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -1.22 | +11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и BLUEX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -54.27% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.19% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -12.19% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -21.87% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -29.06% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -9.26% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -13.36% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.23% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и BLUEX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 3.97% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 8.31% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 10.47% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 10.72% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 16.57% | +9.96% |
Сравнение комиссий MSSCX и BLUEX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и BLUEX
MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and BLUEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (8.89%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs BLUEX's -54.27%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор