Сравнение MSPIX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -3.96% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 13.46% против 7.46% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
MGDIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и MGDIX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MSPIX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
MSPIX
MGDIX
Сравнение MSPIX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.29 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и MGDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и MGDIX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MGDIX в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.32% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и MGDIX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -46.05% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.89% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -22.24% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -30.13% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.84% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.27% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.17% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и MGDIX
MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.03% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.45% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 13.33% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.14% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.07% | +3.97% |