Сравнение MSPIX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSPIX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSPIX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MSPIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции MSPIX превзошли акции EPLCX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.04% соответственно.
MSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.46%
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSPIX и EPLCX
MSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MSPIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MSPIX
EPLCX
Сравнение MSPIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSPIX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 5.53 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSPIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSPIX и EPLCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSPIX и EPLCX
Дивидендная доходность MSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EPLCX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSPIX и EPLCX
Максимальная просадка MSPIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSPIX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSPIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -35.85% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.11% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -16.12% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -35.85% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -6.21% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -3.57% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.38% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSPIX и EPLCX
MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что MSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSPIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.18% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 7.20% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 14.50% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.45% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.63% | +2.41% |