PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

MSOX и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий MSOX и XTJL

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

MSOX vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.88

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.18

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

7.45

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.57

-1.04

Корреляция

Корреляция между MSOX и XTJL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и XTJL

Ни MSOX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSOX и XTJL

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOXXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-23.24%

-76.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-13.81%

-71.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-2.12%

-97.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-4.18%

-84.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

2.19%

+48.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и XTJL

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOXXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

4.50%

+39.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

6.30%

+147.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

18.18%

+195.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

15.46%

+151.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

15.46%

+151.52%