Сравнение MSOX с XDSQ
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs 14.13%/yr for XDSQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -2.40% |
Correlation
The correlation between MSOX and XDSQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов MSOX и XDSQ
Секторы
MSOX
XDSQ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
MSOX
XDSQ
Сырьевые материалы
MSOX
-
XDSQ
Коммуникационные услуги
MSOX
-
XDSQ
Потребительский циклический сектор
MSOX
-
XDSQ
Потребительский защитный сектор
MSOX
-
XDSQ
Энергетика
MSOX
-
XDSQ
Здравоохранение
MSOX
-
XDSQ
Промышленность
MSOX
-
XDSQ
Недвижимость
MSOX
-
XDSQ
Технологии
MSOX
-
XDSQ
Коммунальные услуги
MSOX
-
XDSQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
MSOX
XDSQ
Сравнение MSOX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.15 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и XDSQ
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -26.06% | -73.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -9.60% | -75.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -19.15% | -79.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -0.54% | -99.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -4.86% | -84.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 2.01% | +58.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и XDSQ
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 1.55% | +32.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 7.92% | +103.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 10.55% | +209.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 15.27% | +152.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 14.95% | +152.36% |
Сравнение комиссий MSOX и XDSQ
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и XDSQ
Ни MSOX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and XDSQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs XDSQ's -26.06%.
On 3-year performance, XDSQ leads with 14.13% vs -67.24% for MSOX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XDSQ has performed better with a 14.13% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
MSOX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор