PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. MSOX is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs -3.03%/yr for SENT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и SENT

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-1.69%

Correlation

The correlation between MSOX and SENT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.14

Сравнение распределения секторов MSOX и SENT

Секторы
MSOX
SENT

Финансовые услуги

179.4%
6.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

24.8%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
SENT
6.1%

Сырьевые материалы

MSOX

-

SENT
3.0%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

SENT
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

SENT
3.1%

Энергетика

MSOX

-

SENT
10.3%

Здравоохранение

MSOX

-

SENT
24.8%

Промышленность

MSOX

-

SENT
14.6%

Недвижимость

MSOX

-

SENT

-

Технологии

MSOX

-

SENT
26.2%

Коммунальные услуги

MSOX

-

SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

MSOX vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.25

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MSOX и SENT

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-30.34%

-69.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

0.00%

-84.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-15.83%

-83.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-27.23%

-72.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-20.90%

-67.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

0.00%

+55.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и SENT

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

0.00%

+41.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

0.00%

+155.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

0.00%

+219.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

12.66%

+155.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

13.32%

+155.02%

Сравнение комиссий MSOX и SENT

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и SENT

Ни MSOX, ни SENT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSOX and SENT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, SENT leads with -3.03% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SENT has performed better with a -3.03% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

MSOX and SENT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while SENT is Long-Short. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор