Сравнение MSOX с MUU
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSOX
- 1 день
- -8.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -65.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -17.79% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between MSOX and MUU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSOX
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSOX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и MUU
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -26.28% | -73.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -26.28% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.90% | -10.19% | -78.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.65% | 295.32% | -74.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.09% | 295.32% | -127.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.09% | 295.32% | -127.23% |
Сравнение комиссий MSOX и MUU
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и MUU
Ни MSOX, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and MUU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MSOX and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор