PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, MSOX returned 6.99% vs 59.65% for HVAC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и HVAC

2026 (YTD)2025
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-43.00%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between MSOX and HVAC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов MSOX и HVAC

Секторы
MSOX
HVAC

Финансовые услуги

179.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

67.0%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
HVAC

-

Сырьевые материалы

MSOX

-

HVAC

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

HVAC

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

HVAC

-

Энергетика

MSOX

-

HVAC

-

Здравоохранение

MSOX

-

HVAC

-

Промышленность

MSOX

-

HVAC
67.0%

Недвижимость

MSOX

-

HVAC
2.8%

Технологии

MSOX

-

HVAC
16.9%

Коммунальные услуги

MSOX

-

HVAC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

MSOX vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.19

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.75

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.04

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

14.29

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.19

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

1.67

-2.11

Просадки

Сравнение просадок MSOX и HVAC

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-21.22%

-78.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-14.83%

-70.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-0.60%

-98.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-3.95%

-84.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

4.19%

+50.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и HVAC

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

11.09%

+30.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

22.96%

+132.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

27.43%

+191.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

29.39%

+138.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

29.39%

+138.95%

Сравнение комиссий MSOX и HVAC

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и HVAC

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and HVAC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to HVAC (11.09%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 6.99% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HVAC has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор