Сравнение MSOX с FOXY
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSOX returned 24.07% vs 21.64% for FOXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -40.18%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
MSOX
- 1 день
- -8.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -65.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -40.18% | -36.54% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 14.71% |
Correlation
The correlation between MSOX and FOXY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. FOXY — Ранг доходности на риск
MSOX
FOXY
Сравнение MSOX c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 5.03 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 13.61 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и FOXY
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -13.09% | -86.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -4.32% | -80.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -0.13% | -99.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.90% | -2.09% | -86.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.15% | 1.59% | +55.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и FOXY
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 42.47% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.47% | 3.00% | +39.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.33% | 7.66% | +105.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.65% | 9.87% | +210.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.09% | 14.92% | +153.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.09% | 14.92% | +153.17% |
Сравнение комиссий MSOX и FOXY
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и FOXY
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and FOXY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (42.47%) compared to FOXY (3.00%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, MSOX leads with 24.07% vs 21.64% for FOXY. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSOX has performed better with a 24.07% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: AdvisorShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор