PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOX с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с AADR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs 18.06%/yr for AADR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -4.11%.

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и AADR

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-4.74%

Correlation

The correlation between MSOX and AADR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MSOX и AADR

Секторы
MSOX
AADR

Финансовые услуги

182.4%
15.1%

Сырьевые материалы

-

16.7%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

8.9%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

12.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

MSOX
182.4%
AADR
15.1%

Сырьевые материалы

MSOX

-

AADR
16.7%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

AADR
9.3%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

AADR
5.2%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

AADR
2.3%

Энергетика

MSOX

-

AADR
8.9%

Здравоохранение

MSOX

-

AADR
17.6%

Промышленность

MSOX

-

AADR
12.4%

Недвижимость

MSOX

-

AADR

-

Технологии

MSOX

-

AADR
9.9%

Коммунальные услуги

MSOX

-

AADR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT

Доходность на риск

MSOX vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.27

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.52

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.30

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

0.70

-0.98

MSOX vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и AADR

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-45.01%

-54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-19.30%

-65.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-20.61%

-78.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-14.81%

-84.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.07%

-9.43%

-79.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.10%

8.40%

+51.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и AADR

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.67%

4.80%

+28.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.69%

18.19%

+93.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.64%

21.80%

+197.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.31%

21.72%

+145.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.31%

22.13%

+145.18%

Сравнение комиссий MSOX и AADR

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и AADR

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and AADR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to AADR (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs AADR's -45.01%.

On 3-year performance, AADR leads with 18.06% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 18.06% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.10% for AADR.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор