Сравнение MSOO с SMAX
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 2.87% |
Correlation
The correlation between MSOO and SMAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. SMAX — Ранг доходности на риск
MSOO
SMAX
Сравнение MSOO c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 2.01 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и SMAX
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -3.90% | -68.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.09% | -70.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -0.40% | -47.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 2.67% | +66.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 3.67% | +65.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 3.67% | +65.58% |
Сравнение комиссий MSOO и SMAX
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и SMAX
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and SMAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор