Сравнение MSOAX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 22.71% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и VSTSX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
MSOAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
MSOAX
VSTSX
Сравнение MSOAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.50 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.51 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.25 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и VSTSX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и VSTSX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -34.97% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.41% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.35% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -6.21% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -4.97% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.59% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и VSTSX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.49% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.79% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.61% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.37% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.86% | -1.11% |