Сравнение MSOAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 16.91% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и VPMAX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MSOAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MSOAX
VPMAX
Сравнение MSOAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.78 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 3.30 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.76 | -4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 16.16 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.78 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и VPMAX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и VPMAX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -48.32% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.75% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.21% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -32.65% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -8.80% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -6.61% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.20% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и VPMAX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.72% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 22.09% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 28.98% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 20.17% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 20.11% | -2.36% |