PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOAX с KLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOAX с KLGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and KLGAX (MainStay WMC Growth Fund) are both mutual funds - MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life, while KLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSOAX returned 10.39%/yr vs 13.65%/yr for KLGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSOAX charges 0.91%/yr vs 1.02%/yr for KLGAX.

Доходность

Сравнение доходности MSOAX и KLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOAX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у KLGAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям KLGAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.65% соответственно.

MSOAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-5.52%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.13%
10 лет*
10.39%

KLGAX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.46%
6 месяцев
3.72%
1 год
18.28%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOAX и KLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		-0.41%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		4.46%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%29.41%-4.33%30.05%

Correlation

The correlation between MSOAX and KLGAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between MSOAX and KLGAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Enduring Capital Fund

MainStay WMC Growth Fund

Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с MXFIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX
Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с FFIDXKLGAX с MLAAXKLGAX с MGDIXKLGAX с MKHCX

Доходность на риск

MSOAX vs. KLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOAX c KLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOAXKLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.20

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.71

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.20

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

4.10

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOAX vs. KLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOAX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа KLGAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOAX и KLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOAXKLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.20

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MSOAX и KLGAX

Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, примерно равная максимальной просадке KLGAX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и KLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOAXKLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-55.04%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.03%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-22.71%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-39.29%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.29%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-1.80%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-9.49%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.66%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOAX и KLGAX

Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 2.63%, в то время как у MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOAXKLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.79%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.12%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

15.99%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

22.53%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.94%

-4.16%

Сравнение комиссий MSOAX и KLGAX

MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KLGAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOAX и KLGAX

Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KLGAX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.23%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.09%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MSOAX and KLGAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLGAX has higher volatility (3.79%) compared to MSOAX (2.63%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs KLGAX's -55.04%.

KLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOAX и KLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор