Сравнение MSMR с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
MSMR и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMR и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMR и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMR и RAAX
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
MSMR vs. RAAX — Ранг доходности на риск
MSMR
RAAX
Сравнение MSMR c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.30 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.93 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.27 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.54 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.61 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSMR и RAAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и RAAX
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и RAAX
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -33.91% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.59% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.29% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.89% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.29% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и RAAX
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 4.72% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 12.14% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 16.45% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 15.66% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 15.86% | -5.54% |