PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.56%/yr vs 22.07%/yr for RAAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

MSMR

1 день
-0.09%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.10%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.41%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%-1.79%

Correlation

The correlation between MSMR and RAAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MSMR и RAAX

Секторы
MSMR
RAAX

Технологии

31.5%
1.7%

Энергетика

27.4%
32.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
1.0%

Здравоохранение

5.9%
0.2%

Финансовые услуги

3.5%
0.0%

Промышленность

2.7%
28.6%

Коммунальные услуги

2.5%
13.0%

Сырьевые материалы

1.0%
17.4%

Недвижимость

0.3%
5.0%

Технологии

MSMR
31.5%
RAAX
1.7%

Энергетика

MSMR
27.4%
RAAX
32.6%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
RAAX
0.1%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
RAAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
RAAX
0.2%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
RAAX
0.0%

Промышленность

MSMR
2.7%
RAAX
28.6%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
RAAX
13.0%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
RAAX
17.4%

Недвижимость

MSMR
0.3%
RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

MSMR vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.54

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.60

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

20.79

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.62

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MSMR и RAAX

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-33.91%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.62%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-11.59%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.76%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.78%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и RAAX

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.08%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.90%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

11.57%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

13.60%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

15.60%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

15.75%

-5.52%

Сравнение комиссий MSMR и RAAX

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и RAAX

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and RAAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to MSMR (2.08%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs RAAX's -33.91%.

On 3-year performance, RAAX leads with 22.07% vs 18.56% for MSMR. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 22.07% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.80% for MSMR.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and VanEck. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор