PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

MSMR и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%4.42%9.47%-26.31%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий MSMR и NTSE

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

MSMR vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.64

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

10.21

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.15

+0.76

Корреляция

Корреляция между MSMR и NTSE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и NTSE

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NTSE в 3.13%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и NTSE

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-42.84%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-14.20%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-10.58%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-20.34%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.66%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и NTSE

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 4.72%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.82%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

15.30%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

20.34%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

18.75%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

18.75%

-8.43%