PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, MSMR returned 25.41% vs 15.73% for INCM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и INCM

2026 (YTD)202520242023
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%17.06%21.58%7.95%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between MSMR and INCM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.50

The correlation between MSMR and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и INCM

Секторы
MSMR
INCM

Технологии

31.5%
2.4%

Энергетика

27.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
1.5%

Здравоохранение

5.9%
2.6%

Финансовые услуги

3.5%
8.2%

Промышленность

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.5%
4.9%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Технологии

MSMR
31.5%
INCM
2.4%

Энергетика

MSMR
27.4%
INCM
3.8%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
INCM
1.7%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
INCM
6.7%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
INCM
1.5%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
INCM
2.6%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
INCM
8.2%

Промышленность

MSMR
2.7%
INCM
1.9%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
INCM
4.9%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
INCM
1.9%

Недвижимость

MSMR
0.3%
INCM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

MSMR vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.01

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.49

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.95

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

20.86

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.51

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MSMR и INCM

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-7.84%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-3.19%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.75%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.09%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.76%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и INCM

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.66%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

3.82%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

5.25%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

7.23%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

7.23%

+3.01%

Сравнение комиссий MSMR и INCM

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и INCM

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and INCM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMR has higher volatility (2.16%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, MSMR leads with 25.41% vs 15.73% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSMR has performed better with a 25.41% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.80% for MSMR.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор