PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSMR с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSMR и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и GYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий MSMR и GYLD

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

MSMR vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMRGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.67

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.02

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.83

+2.30

MSMR vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSMRGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.19

+0.72

Корреляция

Корреляция между MSMR и GYLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и GYLD

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и GYLD

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MSMRGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-55.03%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.89%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.33%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-14.57%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и GYLD

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSMRGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.19%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.28%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.00%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

13.56%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

16.59%

-6.27%