PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, MSMR returned 25.41% vs 41.96% for DRAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и DRAI

2026 (YTD)20252024
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%17.06%7.04%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between MSMR and DRAI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between MSMR and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и DRAI

Секторы
MSMR
DRAI

Технологии

31.5%
45.2%

Энергетика

27.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Здравоохранение

5.9%
7.0%

Финансовые услуги

3.5%
7.9%

Промышленность

2.7%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Технологии

MSMR
31.5%
DRAI
45.2%

Энергетика

MSMR
27.4%
DRAI
2.4%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
DRAI
10.9%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
DRAI
5.3%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
DRAI
7.0%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
DRAI
7.9%

Промышленность

MSMR
2.7%
DRAI
6.6%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
DRAI
1.8%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
DRAI
1.7%

Недвижимость

MSMR
0.3%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

MSMR vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.95

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.91

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.84

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

16.23

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSMR и DRAI

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-13.69%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.22%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.50%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.08%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.59%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и DRAI

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.16%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.23%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.87%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.37%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

16.75%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

16.75%

-6.51%

Сравнение комиссий MSMR и DRAI

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и DRAI

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and DRAI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to MSMR (2.16%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 25.41% for MSMR. On fees, MSMR is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 25.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSMR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор