PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и CTAP

2026 (YTD)2025
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%0.82%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between MSMR and CTAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MSMR и CTAP

Секторы
MSMR
CTAP

Технологии

31.5%

-

Энергетика

27.4%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Финансовые услуги

3.5%
49.3%

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

MSMR
31.5%
CTAP

-

Энергетика

MSMR
27.4%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
CTAP

-

Здравоохранение

MSMR
5.9%
CTAP

-

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
CTAP
49.3%

Промышленность

MSMR
2.7%
CTAP

-

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
CTAP

-

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
CTAP

-

Недвижимость

MSMR
0.3%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

MSMR vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.50

-1.43

Просадки

Сравнение просадок MSMR и CTAP

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-9.02%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-4.47%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.18%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

23.94%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

23.94%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

23.94%

-13.70%

Сравнение комиссий MSMR и CTAP

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и CTAP

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and CTAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор