Сравнение MSMR с CTAP
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
MSMR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.97% | 0.51% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between MSMR and CTAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MSMR
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSMR c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSMR и CTAP
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -20.48% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -15.31% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.61% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 24.35% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 24.35% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 24.35% | -14.06% |
Сравнение комиссий MSMR и CTAP
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и CTAP
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.85% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and CTAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
MSMR and CTAP have nearly identical dividend yields, around 1.85%.
They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор