PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с CTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

MSMR и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и CTAP

2026 (YTD)2025
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%0.82%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE

Сравнение комиссий MSMR и CTAP

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MSMR vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.99

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSMR и CTAP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и CTAP

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CTAP в 0.76%

TTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и CTAP

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-9.02%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.14%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.22%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.19%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

22.19%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

22.19%

-11.87%