Сравнение MSMR с BAMU
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSMR returned 17.41% vs 2.87% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MSMR charges 0.97%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MSMR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 2.25% | 17.06% | 21.58% | 7.93% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MSMR and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSMR
BAMU
Сравнение MSMR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.41 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 24.37 | -21.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 96.52 | -88.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSMR и BAMU
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -0.36% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -0.12% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | 0.00% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.02% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.03% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и BAMU
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.09% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 0.39% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 0.58% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 0.87% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 0.87% | +9.46% |
Сравнение комиссий MSMR и BAMU
MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и BAMU
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.91% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSMR has higher volatility (3.87%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, MSMR leads with 17.41% vs 2.87% for BAMU. On fees, MSMR is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSMR has performed better with a 17.41% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSMR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.91% for MSMR.
MSMR is categorized as Diversified Portfolio, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Brookstone. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор