PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.92% соответственно.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MSMLX и GLLSX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.70

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.29

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.64

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

15.21

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.70

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между MSMLX и GLLSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и GLLSX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и GLLSX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-32.59%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.39%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-30.02%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-32.59%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.66%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.99%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.44%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и GLLSX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) составляет 8.75%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

11.43%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.86%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.71%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.27%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.37%

-0.52%