PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции MSMLX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.23% соответственно.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MSMLX и EAEMX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.25

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.86

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.68

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

10.25

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Корреляция

Корреляция между MSMLX и EAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и EAEMX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и EAEMX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-62.70%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.90%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-25.43%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-44.16%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-8.20%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-13.58%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.59%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и EAEMX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.94%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.80%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

12.17%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

11.42%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

13.38%

+3.47%